FASGR
新時代の移動平均線
BMA
詳細編
新時代の移動平均線 BMA 詳細編
BMA ラインの種類
新時代の移動平均線 BMAは、1本だけではなく、複数のBMAを用いてトレンド分析を行います。BMAラインの種類は、大きく分けると2種類です。
1つは、表示チャートにおけるBMA、もう1つは、マルチタイムフレームの概念を使って、表示チャートに上位時間足の短期BMAを換算して表示するBMA、マルチタイムフレームBMAです。
表示チャートのBMA
マルチタイムフレームBMA( 英語表記 BMA MTF )
表示チャートのBMA
BMAの計算本数を変えることで、短期から長期までのトレンドに相当するBMAをチャート上に描画するBMAです。ただし、この方法では、表示チャートのデータのみを用いるので、上位時間足との関係はわかりません。
マルチタイムフレームBMA
上位時間足の短期BMAを換算して、表示チャート上に描画するBMAのことで、中長期のトレンドを意味します。英語表記では、BMA MTF と称します。
上位時間足のデータを用いるので、上位時間足に紐づいた中長期のトレンドが表示チャートで確認できます。
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マルチタイムフレームBMAの1例を以下に示します。
例えば、
15分足の上位時間足1に設定してある、4時間足の BMA0を15分足に換算します。
4時間は、15分で割ると、
4 ×( 60分 ÷ 15分 ) = 4 × 4 = 16 となります。
BMA0は、計算本数が 5本ですから、5 と上記数字 16 をかけ合わせることによって、
BMAの計算本数は、
5 × 16 = 80 本となります。
これが、4時間足のBMA0を換算した表示チャートのBMA本数となります。
そこで、15分足では、80本のBMAを 4時間足のBMA0 として用います。
この場合は、上位時間足1を MTF1 と表示して、
上位時間足1のBMA0 は、BMA0 MTF1 と表示します。
表示チャートにおける BMA
表示チャートにおける BMAとは、チャートを表示している時間足の中のデータのみを用いるBMAのことを指し、計算本数を変えることによって、短期から長期までのトレンドを意味する BMAライン となります。
短期トレンドを示すBMAライン
FASGRでは、短期のトレンドを分析するにあたって、短期の計算本数の異なる3本のBMAを用意しています。
計算期間が5本のBMA ラインを BMA0
計算期間が10本のBMA ラインを BMA1
計算期間が25本のBMA ラインを BMA2
と称しています。
表示チャートにおける短期のBMAライン
基準トレンドライン BMA1
短期トレンドを示す3本のBMAラインのうち、計算本数10本の BMA1 を基準トレンドラインと定義します。
BMA0は、計算本数が5本と少ないことから、価格そのものの動きに近い動きをするために、上下動を伴う動きをすることがありますが、BMA1は、比較的安定した動きをすることが多く、短期のトレンドを把握するうえで優れていることから、短期トレンドを表す中心的なトレンドラインとして、BMA1を基準トレンドラインと定義します。
BMAを開発した初期段階では、計算本数は、現在の BMA1 と同じ 10本 でした。その後、現在の BMA0と同じ、計算本数 5本 での優位性を見出し、BMA0 を短期BMAの中心的な位置づけにしていましたが、上記の理由や基本に立ち返るとの理由から、BMA1 を基準トレンドとすることとしました。
そのため、以前は、赤色のライン色は BMA0に用いていたのですが、今は、BMA1 を短期トレンドの中心を示すライン、基準トレンドラインとして、BMA1のライン色を赤色としています。一方、BMA0 については、以前のBMA1 のライン色を使うこととし、ライン色は、ピンク色となりました。
また、以前、主要トレンドという言葉がありましたが、今後は、基準トレンド、および基準トレンドラインのみとなります。
中長期トレンドを示すBMAライン
一方、中長期トレンドを分析するにあたっては、短期の計算本数より多い計算本数の異なる6本のBMA、BMA3〜8を用意しています。
計算期間が 50本のBMA ラインを BMA3
計算期間が 75本のBMA ラインを BMA4
計算期間が 100本のBMA ラインを BMA5
計算期間が 200本のBMA ラインを BMA6
計算期間が 300本のBMA ラインを BMA7
計算期間が 350本のBMA ラインを BMA8
と称しています。
表示チャートにおける中長期のBMAライン
マルチタイムフレームBMA
中長期トレンドの表示方法については、上記では、表示チャートの計算本数を使ったBMA3〜8を解説しましたが、ここでは、もう1つの方法として、マルチタイムフレームの概念を用いて、表示チャートに上位時間足のBMAを換算表示する方法について解説します。
マルチタイムフレームとは、複数の上位時間足のインジケーターを換算して、表示チャートで確認する方法です。ここで解説する中長期トレンドの表示方法は、上位時間足の短期 BMAに、マルチタイムフレームの考えを導入して、表示中のチャート上に、上位時間の短期 BMAを換算表示して、中長期のトレンドを表現する方法です。
これをFASGRでは、日本語では、
マルチタイムフレームBMAといい、
英語表記では、BMA MTF と称します。
このマルチタイムフレームBMAですが、マルチタイムフレームBMAは、ただ単に計算本数を大きくした中長期のトレンドではなく、上位時間に紐づいた中長期トレンドである、ことに価値があると考えています。
日足チャートにおけるマルチタイムフレーム BMA 上位時間足1の月足
FASGRでは、このマルチタイムフレームBMAを自動で表示できるシステムを構築しており、表示チャートがどのような時間足でも、複数の上位時間の短期BMAを表示チャート上で簡単に確認することができます。
上位時間の短期BMAは、上位時間では短期トレンドを意味しますが、マルチタイムフレームBMAとして、表示チャートへ換算表示することによって、表示チャートでは、中長期のトレンドを意味するBMAとなります。
表示チャートにおいて、マルチタイムフレームBMAを使用することで、上位時間の大きな中長期の価格トレンドを意識しながら、しかも短期のトレンドを考慮してトレードすることができるようになっています。
中長期トレンドに相当するマルチタイムフレームBMAは、3つの短期BMA × 3つの上位時間、により、9つのマルチタイムフレームBMAが利用できます。
マルチタイムフレームを意味する文字は、MTF の3文字、あるいは Mの1文字を使いますので、マルチタイムフレームBMAを意味する文字は、BMA MTF となり、個々のBMA MTFについては、以下のような表現となります。
例えば、
直近の上位時間0における
BMA0のマルチタイムフレームBMAは、
BMA0 MTF0、あるいは、B0M0、
上位時間1における
BMA2のマルチタイムフレームBMAは、
BMA2 MTF1、あるいは、B2M1
というような表現方法となります。
なお、
短期BMAの1つであるBMA1は、基準トレンドラインと定義しておりますが、上位時間足のBMA1についても同様に、3つの上位時間のBMA1は、基準トレンドラインとなります。
基準トレンドラインとなる BMA MTF
B1M0 BMA1 MTF0
B1M1 BMA1 MTF1
B1M2 BMA1 MTF2
マルチタイムフレームBMAに用いる上位時間ですが、表示チャートの時間足に応じて、以下の表のような組合せをあらかじめ設定しています。なお、MN3は四半期足、Y1は1年足、Y3は3年足です。
BMAによるトレンド分析での着目ポイント
新時代の移動平均線 BMAを用いたトレンド分析を行う際に着目すべきポイントは、以下の4点です。
BMA ラインの方向
BMA のクロス
BMA の上下位置関係
BMAの支持線、抵抗線、ロールリバーサル
BMAでは、
BMAラインの方向が、トレンドの方向となります。したがって、トレンドを知るために、BMAラインの方向に着目します。
BMAのクロスは、トレンドの反転を見逃さないために、確認しておく必要があります。トレンドは、上昇トレンドも下降トレンドも、永遠に続かず、必ず、トレンドの反転を生じて、反対のトレンドになります。そのため、トレンド反転の始まりである BMAのクロスに着目します。
BMAの上下位置関係は、トレンドの状態を知る1つの方法です。また、BMAの上下位置関係がそれまでと逆転することにより、トレンドが反転し、新しいトレンドが始まります。そのため、トレンド状態とトレンド反転を知るために、BMAの上下位置関係に着目します。
BMAのロールリバーサルは、価格とBMAの上下位置関係により、BMAが支持線になったり、BMAが抵抗線になったりすることを言います。このようなとき、価格がBMAで反転することが多いので、このBMAのロールリバーサルに着目します。
BMA ラインの方向
まず、価格のトレンドを知るためには、BMAラインの方向に着目します。
BMAラインの方向が、価格のトレンド方向であるからです。このBMAラインの方向がトレンドの方向になる、という法則は、すべてのBMAラインに対して当てはまる内容です。
計算期間が短い短期のBMAでは、
短期BMAラインの方向で短期のトレンドがわかります。
計算期間が長い長期のBMAでは、
長期BMAラインの方向で、長期のトレンドがわかります。
要するに、BMAラインの方向からわかるトレンドは、そのBMAの計算期間に相当する期間におけるトレンドということです。
BMA のクロス
次に、BMAのクロス、具体的には、価格とBMAのクロス、あるいは長短のBMA、のクロスに着目します。両者は、ともに、トレンドの反転を意味します。価格とBMAの関係、および短期と長期のBMAの関係は、それぞれがクロスするとトレンドが反転するという事実では、同じ意味合いを持ちます。また、このBMAのクロスによるトレンドの反転は、すべてのBMA、すべての長短のBMAに対して当てはまる内容です。
ここで言う、トレンドの反転ですが、これらのクロスが生じると、長短のうち、長いBMAの計算期間の大きさに相当するトレンドにおいて、それまでのトレンドが反転し、新しいトレンドに移行する準備が完了した、ということになります。
BMA の上下位置関係
次に、BMAの上下位置関係、具体的には、価格とBMAの上下位置関係、あるいは長短のBMAの上下位置関係に着目します。これらの上下位置関係から、トレンドの状態がわかります。
基本的なトレンドとBMAの上下位置の関係は、価格がBMAの上にある場合や、相対的に短いBMAが長いBMAの上にある場合は、上昇トレンドであり、その逆の上下位置関係の場合は、下降トレンドとなります。
価格とBMA
上昇トレンドの場合 価格 > BMA
下降トレンドの場合 BMA > 価格
長短のBMA
上昇トレンドの場合 短いBMA > 長いBMA
下降トレンドの場合 長いBMA > 短いBMA
これらの上下位置関係とトレンドとの相関は、すべてのBMA、すべての長短のBMAに対して、当てはまる内容です。
BMAの支持線、抵抗線、ロールリバーサル
最後に、BMAの支持線、抵抗線、ロールリバーサルに着目します。価格とBMAラインとの上下位置関係によって、BMAラインの役割が、支持線か、抵抗線かのどちらかになります。
価格 > BMAライン → BMAは、支持線
BMAライン > 価格 → BMAは、抵抗線
具体的な価格の動きでいうと、
価格 > BMAラインのときは、BMAラインは支持線になり、いわゆる押し目で、価格が下落してBMAラインに近づいてきたとき、下落していた価格が、支持線のBMAラインで反転し、上昇することがよくあります。
BMAライン > 価格のときは、BMAラインは抵抗線になり、いわゆる戻りで、価格が上昇してBMAラインに近づいてきたとき、上昇してきた価格が、抵抗線のBMAラインで反転し、下落することがよくあります。
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