新時代の移動平均線 BMA　詳細編

BMA ラインの種類

新時代の移動平均線 BMAは、1本だけではなく、複数のBMAを用いてトレンド分析を行います。BMAラインの種類は、大きく分けると２種類です。

１つは、表示チャートにおけるBMA、もう１つは、マルチタイムフレームの概念を使って、表示チャートに上位時間足の短期BMAを換算して表示するBMA、マルチタイムフレームBMAです。

• 表示チャートのBMA

• マルチタイムフレームBMA（ 英語表記　BMA MTF ）

表示チャートのBMA

BMAの計算本数を変えることで、短期から長期までのトレンドに相当するBMAをチャート上に描画するBMAです。ただし、この方法では、表示チャートのデータのみを用いるので、上位時間足との関係はわかりません。

マルチタイムフレームBMA

上位時間足の短期BMAを換算して、表示チャート上に描画するBMAのことで、中長期のトレンドを意味します。英語表記では、BMA MTF と称します。

上位時間足のデータを用いるので、上位時間足に紐づいた中長期のトレンドが表示チャートで確認できます。

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マルチタイムフレームBMAの１例を以下に示します。

例えば、
15分足の上位時間足１に設定してある、4時間足の BMA0を15分足に換算します。

4時間は、15分で割ると、
4 ×（ 60分 ÷ 15分 ）  =  4 × 4 = 16 となります。

BMA0は、計算本数が 5本ですから、5 と上記数字 16 をかけ合わせることによって、
BMAの計算本数は、
5 × 16 ＝ 80 本となります。

これが、4時間足のBMA0を換算した表示チャートのBMA本数となります。

そこで、15分足では、80本のBMAを 4時間足のBMA0 として用います。
この場合は、上位時間足１を MTF1 と表示して、
上位時間足１のBMA0 は、BMA0 MTF1 と表示します。

表示チャートにおける BMA
 

表示チャートにおける BMAとは、チャートを表示している時間足の中のデータのみを用いるBMAのことを指し、計算本数を変えることによって、短期から長期までのトレンドを意味する BMAライン となります。

短期トレンドを示すBMAライン

FASGRでは、短期のトレンドを分析するにあたって、短期の計算本数の異なる３本のBMAを用意しています。

• 計算期間が５本のBMA ラインを BMA0

• 計算期間が10本のBMA ラインを BMA1

• 計算期間が25本のBMA ラインを BMA2

と称しています。

基準トレンドライン　BMA1

短期トレンドを示す３本のBMAラインのうち、計算本数10本の BMA1 を基準トレンドラインと定義します。

BMA0は、計算本数が５本と少ないことから、価格そのものの動きに近い動きをするために、上下動を伴う動きをすることがありますが、BMA1は、比較的安定した動きをすることが多く、短期のトレンドを把握するうえで優れていることから、短期トレンドを表す中心的なトレンドラインとして、BMA1を基準トレンドラインと定義します。

BMAを開発した初期段階では、計算本数は、現在の BMA1 と同じ 10本 でした。その後、現在の BMA0と同じ、計算本数 5本 での優位性を見出し、BMA0 を短期BMAの中心的な位置づけにしていましたが、上記の理由や基本に立ち返るとの理由から、BMA1 を基準トレンドとすることとしました。

そのため、以前は、赤色のライン色は BMA0に用いていたのですが、今は、BMA1 を短期トレンドの中心を示すライン、基準トレンドラインとして、BMA1のライン色を赤色としています。一方、BMA0 については、以前のBMA1 のライン色を使うこととし、ライン色は、ピンク色となりました。

また、以前、主要トレンドという言葉がありましたが、今後は、基準トレンド、および基準トレンドラインのみとなります。 

中長期トレンドを示すBMAライン

一方、中長期トレンドを分析するにあたっては、短期の計算本数より多い計算本数の異なる６本のBMA、BMA3〜8を用意しています。

• 計算期間が   50本のBMA ラインを BMA3

• 計算期間が   75本のBMA ラインを BMA4

• 計算期間が 100本のBMA ラインを BMA5

• 計算期間が 200本のBMA ラインを BMA6

• 計算期間が 300本のBMA ラインを BMA7

• 計算期間が 350本のBMA ラインを BMA8　

と称しています。

マルチタイムフレームBMA
 

中長期トレンドの表示方法については、上記では、表示チャートの計算本数を使ったBMA3〜8を解説しましたが、ここでは、もう１つの方法として、マルチタイムフレームの概念を用いて、表示チャートに上位時間足のBMAを換算表示する方法について解説します。

マルチタイムフレームとは、複数の上位時間足のインジケーターを換算して、表示チャートで確認する方法です。ここで解説する中長期トレンドの表示方法は、上位時間足の短期 BMAに、マルチタイムフレームの考えを導入して、表示中のチャート上に、上位時間の短期 BMAを換算表示して、中長期のトレンドを表現する方法です。

これをFASGRでは、日本語では、
マルチタイムフレームBMAといい、
英語表記では、BMA MTF と称します。

このマルチタイムフレームBMAですが、マルチタイムフレームBMAは、ただ単に計算本数を大きくした中長期のトレンドではなく、上位時間に紐づいた中長期トレンドである、ことに価値があると考えています。

FASGRでは、このマルチタイムフレームBMAを自動で表示できるシステムを構築しており、表示チャートがどのような時間足でも、複数の上位時間の短期BMAを表示チャート上で簡単に確認することができます。

上位時間の短期BMAは、上位時間では短期トレンドを意味しますが、マルチタイムフレームBMAとして、表示チャートへ換算表示することによって、表示チャートでは、中長期のトレンドを意味するBMAとなります。

表示チャートにおいて、マルチタイムフレームBMAを使用することで、上位時間の大きな中長期の価格トレンドを意識しながら、しかも短期のトレンドを考慮してトレードすることができるようになっています。

中長期トレンドに相当するマルチタイムフレームBMAは、３つの短期BMA  ×  ３つの上位時間、により、９つのマルチタイムフレームBMAが利用できます。

マルチタイムフレームを意味する文字は、MTF の3文字、あるいは Mの1文字を使いますので、マルチタイムフレームBMAを意味する文字は、BMA MTF となり、個々のBMA MTFについては、以下のような表現となります。

例えば、
直近の上位時間0における
BMA0のマルチタイムフレームBMAは、
BMA0 MTF0、あるいは、B0M0、

上位時間1における
BMA2のマルチタイムフレームBMAは、
BMA2 MTF1、あるいは、B2M1

というような表現方法となります。

なお、
短期BMAの１つであるBMA1は、基準トレンドラインと定義しておりますが、上位時間足のBMA1についても同様に、３つの上位時間のBMA1は、基準トレンドラインとなります。

基準トレンドラインとなる BMA MTF 

• B1M0　　BMA1 MTF0

• B1M1　　BMA1 MTF1

• B1M2　　BMA1 MTF2

マルチタイムフレームBMAに用いる上位時間ですが、表示チャートの時間足に応じて、以下の表のような組合せをあらかじめ設定しています。なお、MN3は四半期足、Y1は1年足、Y3は3年足です。

BMAによるトレンド分析での着目ポイント

新時代の移動平均線 BMAを用いたトレンド分析を行う際に着目すべきポイントは、以下の４点です。

• BMA ラインの方向

• BMA のクロス

• BMA の上下位置関係

• BMAの支持線、抵抗線、ロールリバーサル

BMAでは、
BMAラインの方向が、トレンドの方向となります。したがって、トレンドを知るために、BMAラインの方向に着目します。

BMAのクロスは、トレンドの反転を見逃さないために、確認しておく必要があります。トレンドは、上昇トレンドも下降トレンドも、永遠に続かず、必ず、トレンドの反転を生じて、反対のトレンドになります。そのため、トレンド反転の始まりである BMAのクロスに着目します。

BMAの上下位置関係は、トレンドの状態を知る１つの方法です。また、BMAの上下位置関係がそれまでと逆転することにより、トレンドが反転し、新しいトレンドが始まります。そのため、トレンド状態とトレンド反転を知るために、BMAの上下位置関係に着目します。

BMAのロールリバーサルは、価格とBMAの上下位置関係により、BMAが支持線になったり、BMAが抵抗線になったりすることを言います。このようなとき、価格がBMAで反転することが多いので、このBMAのロールリバーサルに着目します。

BMA ラインの方向

まず、価格のトレンドを知るためには、BMAラインの方向に着目します。
BMAラインの方向が、価格のトレンド方向であるからです。このBMAラインの方向がトレンドの方向になる、という法則は、すべてのBMAラインに対して当てはまる内容です。

計算期間が短い短期のBMAでは、
短期BMAラインの方向で短期のトレンドがわかります。

計算期間が長い長期のBMAでは、
長期BMAラインの方向で、長期のトレンドがわかります。

要するに、BMAラインの方向からわかるトレンドは、そのBMAの計算期間に相当する期間におけるトレンドということです。

BMA のクロス

次に、BMAのクロス、具体的には、価格とBMAのクロス、あるいは長短のBMA、のクロスに着目します。両者は、ともに、トレンドの反転を意味します。価格とBMAの関係、および短期と長期のBMAの関係は、それぞれがクロスするとトレンドが反転するという事実では、同じ意味合いを持ちます。また、このBMAのクロスによるトレンドの反転は、すべてのBMA、すべての長短のBMAに対して当てはまる内容です。

ここで言う、トレンドの反転ですが、これらのクロスが生じると、長短のうち、長いBMAの計算期間の大きさに相当するトレンドにおいて、それまでのトレンドが反転し、新しいトレンドに移行する準備が完了した、ということになります。

BMA の上下位置関係

次に、BMAの上下位置関係、具体的には、価格とBMAの上下位置関係、あるいは長短のBMAの上下位置関係に着目します。これらの上下位置関係から、トレンドの状態がわかります。

基本的なトレンドとBMAの上下位置の関係は、価格がBMAの上にある場合や、相対的に短いBMAが長いBMAの上にある場合は、上昇トレンドであり、その逆の上下位置関係の場合は、下降トレンドとなります。

価格とBMA

• 上昇トレンドの場合　　価格 ＞ BMA 

• 下降トレンドの場合　　BMA ＞ 価格

長短のBMA

• 上昇トレンドの場合　　短いBMA ＞ 長いBMA 

• 下降トレンドの場合　　長いBMA ＞ 短いBMA

これらの上下位置関係とトレンドとの相関は、すべてのBMA、すべての長短のBMAに対して、当てはまる内容です。

BMAの支持線、抵抗線、ロールリバーサル

最後に、BMAの支持線、抵抗線、ロールリバーサルに着目します。価格とBMAラインとの上下位置関係によって、BMAラインの役割が、支持線か、抵抗線かのどちらかになります。

• 価格 ＞ BMAライン　→　BMAは、支持線　　 

• BMAライン ＞ 価格　→　BMAは、抵抗線

具体的な価格の動きでいうと、

価格 ＞ BMAラインのときは、BMAラインは支持線になり、いわゆる押し目で、価格が下落してBMAラインに近づいてきたとき、下落していた価格が、支持線のBMAラインで反転し、上昇することがよくあります。

BMAライン ＞ 価格のときは、BMAラインは抵抗線になり、いわゆる戻りで、価格が上昇してBMAラインに近づいてきたとき、上昇してきた価格が、抵抗線のBMAラインで反転し、下落することがよくあります。